1. Objectifs du cours
Maîtriser les concepts de base concernant les séries temporelles univariées.
2. Description du cours
Le cours vise à introduire les principaux concepts quant aux séries temporelles : stationarité, modélisation ARMA, ,non-stationarité et leur usage en matière de prévision, notamment.
Le cours est dispensé en salle informatique avec des applications immédiates sous R.
3. Plan du cours
- Partie 1 - Stationarité et modélisation ARMA
- Partie 2 - Séries non-stationnaires
- Partie 3 - Prévision et volatilité
4. Compétences visées
- Autonomie dans l'analyse d'une série temporelle
- Capacité à générer des prévisions pertinentes
- Compréhension des concepts associés aux séries temporelles
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5. Modalités pédagogiques
Mode d'enseignement : Présentiel
Langue(s) utilisée(s) : Français
Méthodes pédagogiques : Cours magistral, Travaux Dirigés
6. Modalités d'évaluation
Portfolio
Ces modalités d'évaluation sont données à titre indicatif, consulter les MCCC officielles pour plus d'informations
7. Bibliographie
- Time series analysis, J.D. Hamilton, Princeton University Press, 1994.
- Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et financières, S. Lardic, V. Mignon, Economica, 2002.
- Applied economic forecasting using time series methods, E. Ghysels, M. Marcellino, Oxford University Press, 2018.
- The econometric modelling of financial time series, 3rd ed., T.C. Mills, R.N. Markellos, Cambridge University Press, 2008.
- Analysis of financial time series, 2nd ed., R.S. Tsay, Wiley Series in Probability and Statistics, Wiley, 2008.
- Asset price dynamics, volatility, and prediction, S.J.Taylor, Princeton University Press, 2005.
- Time series analysis with applications in R, 2nd ed., J.D. Cryer, K.-S. Chan, Springer Texts in Statistics, Springer, 2008.
- Time series analysis ans its applications, 3rd ed., R.H. Shumway, D.S. Stoffer, Springer Texts in Statistics, Springer, 2011.
