1. Objectifs du cours
Avoir une vue synthétique des différents outils Statistiques et leurs applications.
En particulier, donner des estimations ou des prévisions à partir d’un échantillon et les Tests Statistiques (paramétriques, d’indépendance ou d’ajustement)
Toutes ces notions sont illustrées par des applications dans différents domaines (Gestion des stocks, calcul de risque, étude Marketing, économétrie, Finance) et mises en œuvre sur Tableur
2. Description du cours
Tous les cours sont disponibles en vidéos, ce qui permet aux étudiants plus fragiles ou qui veulent s'avancer, d'écouter le cours avant de venir en Amphi et ainsi, pouvoir faire beaucoup d'exercices pendant les cours en présentiel.
La première partie complète les connaissances de L1 sur les lois statistiques.
Le noyau central est axé autour des estimations par intervalle de confiance et les différents tests statistiques (tests paramétriques et Tests d’indépendance)
Le cours se termine sur la régression simple ou multiple, outil essentiel dans les prévisions économiques.
Ce cours sera illustré par 2 séances sur des logiciels d’analyse des données.
3. Plan du cours
- Chapitre 1 : Dénombrement et Probabilités
- Outils du dénombrement (Combinaison, Arrangement, Arbre de probabilité)
- Probabilités simples ou conditionnelles
- Chapitre 2 : Lois Usuelles et Application aux calculs de risques
- Lois discrètes : Loi de Poisson – Loi géométrique – Loi empirique
- Lois continues : Loi Normale – Loi Exponentielle – Loi Uniforme
- Chapitre 3 : Variance, Covariance et Estimation par intervalle de confiance
- Variance = mesure de dispersion d’un échantillon
- Covariance et variables numériques indépendantes
- Théorème Central Limite et Estimation par intervalle de confiance
- Chapitre 4 : Tests paramétriques et contrôle de qualité
- Tests de moyennes, de pourcentages, de variance
- Comparaison de moyennes, de pourcentages, de variance
- Chapitre 5 : Les Tests du Khi Deux
- Variables non quantitatives : test d’Indépendance du Khi Deux et cartes A.F.C.
- Test du Khi Deux pour l’ajustement à une loi théorique
- Chapitre 6 : Régression Linéaire
- Régression simple : coefficient de corrélation, interprétation des résidus, test de Fisher
- Régression multiple : Matrices de corrélation, test de Fisher et coefficient de corrélation, Test de STUDENT sur les variables explicatives
4. Compétences visées
- Développer des savoirs théoriques sur les tests statistiques, mais également développer des compétences professionnelles en termes de contrôle de qualité, prévision économique et gestion des risques.
Consulter la fiche RNCP de cette formation
5. Modalités pédagogiques
Mode d'enseignement : Présentiel + Distanciel
Langue(s) utilisée(s) : Français
Méthodes pédagogiques : Cours magistral, Travaux Dirigés, Classe inversée
6. Modalités d'évaluation
Examen écrit sur table, Quiz en ligne ou tests formatifs réguliers, Autoévaluation et évaluation par les pairs
Ces modalités d'évaluation sont données à titre indicatif, consulter les MCCC officielles pour plus d'informations
7. Bibliographie
- David R Anderson : Statistiques pour l'économie et la gestion (Ed. DE BOECK)
- Anne-Marie SPALANZANI Statistiques et probabilités pour gestion et économie (PUG)
