SYLLABUS

1. Objectifs du cours

Premier cours d'introduction à l'économétrie, ce cours vise a présenter les méthodes de régression par moindres carrés ordinaires.

2. Description du cours

Ce cours présente le modèle de régression linéaire simple et multiple. CM et Tds en classe avec un support de cours fourni. L’évaluation se fait sur la base d’une note de contrôle contrôle continu (50%) et d’une note de contrôle terminal (50 %).

3. Plan du cours

• Chapitre 1: Le modèle de régression linéaire simple
• 1.1 Définition du modèle de régression linéaire simple
• 1.2 Calcul des estimateurs
• 1.3 Propriétés algébriques des MCO
• 1.4 Unité de mesure et non linéarité
• Chapitre 2: Modèle de régression linéaire multiple 1 : Définition et calcul
• 2.1 Motivation
• 2.2 Mécanique et interprétation des MCO
• 2.3 Propriétés des résidus et mesure de l’ajustement
• 2.4 Calcul des estimatteurs des MCO : une formule utile
• Chapitre 3 : Modèle de régression linéaire multiple 2 : Espérance et variance des estimateurs
• 3.1 L’espérance des estimateurs des MCO
• 3.2 La variance des estimateurs des MCO
• Chapitre 4 : Modèle de régression linéaire multiple 3 : Inférence
• 4.1 Echantillonnage des estimateurs des MCO
• 4.2 Test d’une seule restriction : le t-test
• 4.3 Tests d’une multiplicité de restriction
• Chapitre 5 : Modèle de régression linéaire multiple 4 : Propriétés asymptotiques des estimateurs
• 5.1 Convergence
• 5.2 Normalité asymptotique
• Chapitre 6 : Modèle de régression linéaire multiple 5 : spécification
• 6.1 Le choix de la forme fonctionnelle
• 6.2 Les variables qualitatives
• 6.3 Test de Chow
• 6.4 Le R2 ajusté et la selection de modèle
• 6.5 Prédiction et analyse des résidus
• 6.6 Analyse des résidus
• 6.7 Problème de spécification
• 6.8 Utilisation des variables proxy
• 6.9 Propriétés des MCO avec erreur de mesure
• Chapitre 7 : Hétéroscédasticité
• 7.1 Tests d’hétéroscédasticité
• 7.2 Inférence robuste à l’hétéroscédasticité
• 7.3 Estimation par les moindres carrés pondérés

4. Compétences visées

• Comprendre les méthodes de régression linéaire, les tests.

Consulter la fiche RNCP de cette formation

5. Modalités pédagogiques

Mode d'enseignement : Présentiel

Langue(s) utilisée(s) : francais

Méthodes pédagogiques : Cours magistral, Travaux Dirigés

6. Modalités d'évaluation

Examen écrit sur table

7. Bibliographie

• Wooldridge, J. (2023) Introduction à l’économétrie: Une approche moderne, De Boeck supérieur
• Stock, J. & Watson, M. (2014) Principes d’économétrie, Pearson France